【以太坊行情分析】DeFi牛市可能会让400美元的以太坊期权交易者惊讶

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【以太坊行情分析】DeFi牛市可能会让400美元的以太坊期权交易者惊讶

以太(ETH)价格从9月6日的低点320美元上涨了14%,但距本月的期货和期权到期还有不到两周的时间。由于其价格仍然固定在400美元以下,这就提出了一个问题,即衍生品交易商对9%的价格恢复至400美元的信心如何?

通过分析期权模型定价,投资者可以轻松得出结论,交易者的定价以太坊的34%赔率达到$ 400或更高。尽管如此,Black&Scholes期权模型的主要问题仍在很大程度上取决于到期前的天数。

11月27日,相同的400美元水平的机率升至52%,无论投资者对以太坊2.0推出日期的乐观程度如何,或者altcoin在去中心化金融平台中的使用率不断增长。

以太坊的波动性给意外带来了余地

波动率是价格剧烈波动的中心指标,尽管它不能推断出正向或负向。 

历史波动率专门衡量过去的走势,几乎不受市场当前情绪的影响。另一方面,隐含波动率仅取决于当前的市场状况。

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ETH 3个月期期权隐含波动性。

以上数据显示,以太的隐含波动率是如何在7月下旬开始上升趋势的,现在每天徘徊在5%以上。尽管波动率无法推断方向,但每天平均5%的波动当然会使可能性范围内的每周收益增加10%。

为了更好地评估接下来几个月中的这些$ 400期权是否仍然值得,交易者需要向后看。 

分析过去五个月的每周变动是一个好的开始,因为它捕获了大量近期的实际案例。

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ETH美元每周。

每周增加10%不仅可行,而且在过去五个月中已经发生了四次。这不会使Black&Scholes期权定价模型无效。首先,距9月到期还有将近两个星期的时间。第二,过去五个月来出现了数周的负面表现。

需要明确的是,加密货币具有中度到极端的波动性,因此由于期权定价,没有人可以在两周内放弃10%的收益。

7月中旬,当3个月隐含波动率为3.5%时,有75天直至到期的10%上行看涨期权交易为$ 19。这相当于当时Ether期货244美元的价格的8%。

今天在11月27日执行类似的看涨期权,行使价为$ 400,为$ 53,相当于以太币372美元的期货价格的14%。如此增加的主要原因是隐含波动率升至目前的5.2%。

这种变化阻止交易者使用期权建立看涨头寸,并可能产生错误的印象,认为市场变得看跌。 

乙醚期权的主要风险指标仍然看涨

交易者应关注25%的偏差,以评估今天的交易者如何将价格从9月1日后的485美元高位下跌33%。

只要市场不愿承受下行风险,指标就会发生负向变动。另一方面,正斜率25%表示正,表明交易商要求较少的溢价(风险)来提供上行保护。

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3个月期权25%Delta歪斜。

上图显示,OKEx以太合约目前的多空比率为0.96,而Binance为1.02。该数字与Ether期权的25%偏斜数据相符,表明最近的过度乐观情绪已经降低。

顶级交易员降低了他们的积极期望

当以太币在8月突破340美元阻力位时,乐观情绪迅速反映出交易者的净多头和空头头寸。在最近的价格调整之后,这一趋势似乎已经消退,但是主要衍生品交易所的多空比率远非看跌。

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醚收缩多/空比率。

上图显示,OKEx以太合约目前的多空比率为0.96,而Binance为1.02。该数字与Ether选项的25%偏斜数据相符,表明最近的过度乐观情绪已降低。

可能的情况是,9月25日的价格不利于$ 400的期权持有人,但在昨天的DeFi代币成功实现了19%的强劲反弹之后,前景肯定看好。


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文章标题:【以太坊行情分析】DeFi牛市可能会让400美元的以太坊期权交易者惊讶
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